Comment limiter vos pertes avec l’Average True Range (ATR) ?

Comprendre l'average true range pour les options binaires

Le plus important lorsque l’on débute le trading sur option binaire est de savoir comment limiter ses pertes. Les stratégies de Money Management sont alors indispensable. L’Average True Range (ATR) est un indicateur très simple et extrêmement puissant qui vous permettra de définir ce que l’on appelle un « Stop Loss« , bien nommé il permet d’annuler une position avant l’échéance du contrat. Vos gains ou vos pertes sont alors calculés automatiquement en fonction du prix de l’actif, la probabilité du résultat, et la durée qui restait sur le contrat.

L’Average True Range calcule la volatilité moyenne des prix d’un actif sur une période fixe. Suivre l’ATR d’un actif est donc essentielle dans votre analyse technique.

Qu’est-ce que la volatilité d’un actif financier ?

La volatilité en finance, est la mesure des écarts entre le cours maximum d’un actif et son minimum. En d’autres termes, c’est la mesure de l’amplitude du cours d’un actif. Plus la volatilité est grande, plus le prix varie fortement à la baisse ou à la hausse. La volatilité est donc un indicateur de risque, pour un trader forex une forte volatilité peut permettre de beaux profits à moyen termes, mais c’est aussi un actif très risqué.

La volatilité d’un actif n’est pas stable elle varie en fonction de nombreux éléments tels que l’actualité économique, l’effet week end (les cours varient plus le Lundi après un week end de réflexion sans doute), l’évolution des taux d’intérêts ou encore la rentabilité potentielle du cours.

Il existe deux mesures de la volatilité : la volatilité empirique ou réelle, et la volatilité anticipée d’une action.

Comment est calculé l’Average True Range d’un actif

L’ATR est l’indicateur de risque le plus utilisé dans le trading, il a été mis au point par J. Welles en 1978. Il est défini comme la moyenne mobile des amplitudes du cours sur une période donnée.

L’amplitude du cours est défini par ce que J. Welles appelle les True Range, correspondant à la plus grande valeur parmis les mesures suivantes :

  • Ecart entre le cours maximum et le cours minimum journalier;
  • Ecart entre le maximum journalier et le cours de clôture de la veille;
  • Ecart entre le minimum journalier et la clôture de la veille.

Comment utiliser l’ATR pour le trading d’option binaire ?

L’ATR vous donne donc une indication sur la probabilité que l’amplitude du cours d’un actif évolue fortement ou non sur une période donnée. On observe qu’une période forte hausse ou baisse d’un cours est précédé d’une période plus ou moins longue de forte volatilité, on appelle ca un Range, c’est à dire que le cours reste entre un support et une résistance stable. Une baisse de la volatilité est alors synonyme de stabilisation  ou de ralentissement de la tendance et inversement, une hausse de l’ATR indique un un changement net de la tendance. Il faut donc attendre une variation de l’ATR pour prendre une position. Cependant, l’ATR ne donne pas la direction de la tendance, il faudra donc coupler cette étude avec une autre analyse technique.

Je vous conseille de suivre plusieurs ATR avec donc des délais différents, si les ATR avec des périodes plus courtes varient plus rapidement que l’ATR long terme, c’est que la volatilité augmente et que par conséquent le risque que vous prenez sur cet actif augmente aussi.

L’ATR est généralement représenté par une courbe en dessous du graphique en ligne ou en chandelier japonais. Un ATR 20 correspond à la moyenne mobile des True Range sur les 20 derniers jours.

L’ATR limite donc vos pertes non seulement grâce à la possibilité de définir votre stop loss, mais aussi en augmentant votre connaissance des risques de l’actif sur lequel vous vous positionnez, vous permettant ainsi de manager vos positions et donc votre argent plus efficacement.

 

Qui utilise l’ATR pour les options binaires ? Sur quelles périodes ? Quels sont vos conseils ?

 

 

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